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论商业银行风险容忍度管理 [原创 2008-06-13 10:28:53]  

论商业银行风险容忍度管理

一、发展战略与风险偏好

 

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基于组合分析的限额管理体系 [原创 2007-09-13 15:43:28]  
对于银行和基金而言，限额管理都是一种有...

 

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武剑：信用风险的经济资本计量方法 [原创 2007-07-25 17:19:17]  
长期以来，信用风险管理技术一直落后于市场风险，这主要因为：首先，信用风险比市场风险复杂得多；第二，许多信用风险模型起源于市场风险领域研究，例...

 

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迈好实施新资本协议的第一步 [转贴 2007-05-28 14:06:33]  
主 持 人 记者 黄丽珠
　　特邀嘉宾 中国工商银行风险管理部副总经理 刘瑞霞
　　上海浦东发展银行风险政策部总经理 武剑 博士
　　中国人民大学财政金融学院应用金融系副主任 陈忠阳 博士
　　中银香港落实新资本协议执行办公室规划与合规主管 章彰 博士
　　中国银监会国际部处长 陈颖
　　中国建设银行风险管理部高级副经理 吴建政
　　2007年1月1日至2009年12月31日是全球银行业实施新资本协议的过渡期。银监会要求新资本协议银行应当在2007年10月底...

 

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武剑:关于落实《新资本协议指导意见》的几点建议 [原创 2007-05-07 14:35:56]  
1988年，老巴塞尔协议刚刚出台之时，在国际上并没有被普遍接受。但2004年新资本协议出台后不久，包括13个巴塞尔委员会成员国在内的100多个国家就表示将在2007年到2009年之间实施新资本协议。毫无疑问，新资本协议代表了现代银行风险管理的发展方向。正因如此，银监会近期下发的《中国银行业实施新资本协议指导意见》具有重大的战...

 

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如何实施针对操作风险的经济资本管理 [原创 2007-03-28 16:48:18]  
经济资本作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具，目前在国际先进银行中得到广泛应用。近年来，关于信用风险和市场风险的经济资本管理取得了很大进展，其技术方法日趋成熟，而操作风险的经济资本管理却仍处于初级阶段。随着现代银行信息化和技术化程度不断提高，操作风险带来的损失正大幅度增加，如何通过经济资本配置，提高操作风险的控制能力，已成为商业银行亟待解决的紧迫问题。那么如何实施针对操作风险的经济资本管理呢？ （一）全面梳理业务流程。 业务...

 

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武剑：风险管理十大长效机制 [原创 2005-09-09 13:35:00]  
风险管理十大长效机制 

 

对中国银行业而言，剥离不良资产和补充资本金只是股份制改革的一个起点，要真正成为现代化商业银行，关键是建立和完善风险管理的长效机制，即从战略决策、组织运作、制度规范、技术创新、文化保障、资本约束、政策引导、风险补偿、预警预控和责任追究等十个方面，建立有效的控制机制、运行机制和传导机制，使风险管理与内控在较长时期内发挥稳定的作用。

一、以董事会为核心的战略决策机制
　　当前，我国商业银行股改的一项紧要任务是实现...

 

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武剑：论商业银行贷款定价体系的构建 [原创 2005-09-07 10:05:34]  
商业银行贷款定价体系的建设构想
当前，利率市场化进程不断加速，我国商业银行自主定价权正在逐步扩大，加快建立贷款定价体系正在成为一项日益紧迫的任务。贷款定价涉及信贷业务的经营成本、资金成本、税负成本、风险成本（即预期损失EL）和经济资本（即非预期损失UL）等多种因素，其中EL和UL是贷款定价中的关键变量，须在内部评级系统中计算生成。本文对贷款定价模式及其与内部评级模型之间的内在联系进行了探讨，初步提出了建设贷款定价体系的基本构想。

 

一、 贷款定价模...

 

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武剑：谈我国商业银行内部评级系统的开发经验 [原创 2005-08-02 16:23:44]  
探索高效率的内部评级
系统开发模式

 

成功的银行总是将巴塞尔新资本协议与内部评级法视作机遇而不是障碍。国外经验表明，实施内部评级法的过程如果处理得当，可以为银行带来众多积极的变化，对银行的总体IT架构、交易模式、数据管理、业务流程和分析平台产生巨大的提升作用，使银行由此获得更敏锐的商业洞察力和更有效的风险控制力。目前，国内一些先进银行已经开始研发内部评级系统，尽管他们采取的方式、路径和规模各不相同，但开发过程中可能遇到许多共性的问题和难点，因此有必要结合中国...

 

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武剑：关于中小企业信用评估的创新与思考 [原创 2005-06-23 11:42:57]  

 

　　随着我国经济结构的调整以及银行业竞争格局的变化，发展中小企业金融业务已经成为商业银行增强核心竞争能力、实现战略性发展的必然选择。然而，目前我国整体信用环境欠佳，中小客户违约比率偏高，信用风险相对较大。因此，加快建立和完善适合中小企业的信用评级体系，提高对该类客户群的风险识别能力，已成为确保中小企业客户业务健康、快速发展的重要基础。

一、我国中小企业的发展状况和风险特点
　　改革开放20多年来，我国年均GDP增长达到9．4％，为同期世界经济...

 

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